Backtesting
Campbell R. Harvey
Duke University - Fuqua Escola de Negócios; National Bureau of Economic Research (NBER); Iniciativa Duke para Inovação e Empreendedorismo
28 de julho de 2015
Ao avaliar uma estratégia de negociação, é rotineiro descontar a relação de Sharpe de um backtest histórico. A razão é simples: há inevitável data mining pelo pesquisador e por outros pesquisadores no passado. Nosso artigo fornece um quadro estatístico que sistematicamente explica esses múltiplos testes. Propomos um método para determinar o corte de cabelo apropriado para qualquer razão Sharpe relatada. Nós também fornecemos um obstáculo de lucro que qualquer estratégia precisa alcançar para ser considerado "significativo".
4. Investimento de fatores
5. A probabilidade de Overtesting Backtest
6. Pseudo-Matemática e Charlatanismo Financeiro: Os Efeitos de Overtesting de Backtest em Desempenho Fora da Amostra
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Compreensão das métricas do mercado de ações
Definição da Expectativa
28 de outubro de 2008 por jackieannpatterson | Sem comentários | Arquivado em Glossário
A expectativa mede o potencial de lucro de uma estratégia de negociação. Ele considera tanto a confiabilidade ou taxa de vitória, bem como a quantidade ganha por cada vitória. Dessa forma, ele pode comparar estratégias de negociação que muitas vezes ganham pequenos ganhos com estratégias que raramente ganham, mas ganham grande quando o fazem.
Expectativa = (win_rate * avg_win) (loss_rate * avg_loss)
Van Tharp define a expectativa em termos de risco aqui. Como a média dos múltiplos R retornados por negociação ou backtesting do sistema.
Insight Extra:
Ao longo de um grande número de negócios, a expectativa é o ganho esperado da estratégia de negociação. Maior expectativa é geralmente melhor. Sempre evitar estratégias de negociação com expectativa negativa.
Escalar a expectativa por risco é realmente útil, especialmente quando chega a hora de comparar diferentes sistemas. Eu uso o R-múltiplos como sugerido por Van Tharp para facilidade de cálculo.
A expectativa também é conhecida como o Critério de Kelly para o pesquisador do Bell Labs que provou a equação como um limite superior sobre a quantidade de risco. Uma maneira comum de dizer que é arriscar uma quantia proporcional ao ganho esperado. Portanto, se a expectativa é de 45%, Kelly preconizou arriscar 45% do valor da conta. Isso pode ser matematicamente ótimo em relação a um grande número de negócios, mas pode ter um abaixamento muito vicioso! Imagine a negociação de um sistema de alta expectativa, digamos 80% eo primeiro comércio é uma perda. Para uma conta de $ 100k, que deixaria apenas $ 20k na conta e um longo caminho para fazer um ganho de 4x para quebrar mesmo.
A expectativa não é o ser-tudo e o fim de todo um sistema de negociação. O desvio padrão ou variância dos resultados é importante. A taxa de vitória é demasiado. Ambos dão a introspecção em como psicologicamente difícil é furar à estratégia negociando.
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